cov和var的计算公式
一阶自回归系数是什么？
一阶自回归系数是什么？
utp*ut-1 vt（-1p1）
其中，p为自相关系数，vt为满足古典假定的误差项，即E(vt) 0，Var (vt)σ^2，Cov(vt，vt s)0，s≠0。因为模型中ut-1是ut 滞后一期的值，则上式称为一阶自回归形式，记为AR(1)。式中的p也称为一阶自相关系数。
主成分协方差是正定的？
是的x[i]*x[j]*cov{Y[i],Y[j]}var{x[i]*Y[i]}其中x[i]为数，Y[i]为随机变量，var为方差，相同下标求和。
另一种说法：协方差是定义在随机变量空间的欧式内积(cov{Y,Y}0)，而协方差矩阵是协方差内积的矩阵表示，所以正定。
请求高中数学方差、期望的公式？
设 Var 是方差，E 是期望值，Cov 是协方差，则单变量 X：Var(X) ＝ E(X^2) - [E(X)]^2 ＝ E[ (X-E(X))^2 ]双变量 X, Y：Cov(X,Y) ＝ E(XY) - E(X)E(Y) ＝ E[ E(X-E(X))*E(Y-E(Y)) ]
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30，股票？
市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3
市场组合的方差[(2/3)*30]^2 [(1/3)*50]^2 2*0.7*[(2/3)*30][(1/3)*50]0.11444
市场组合的标准差33.8
A与市场的协方差Cov[rA,(2/3)rA (1/3)rB](2/3)Var(rA) (1/3)Cov[rA,rB]
(2/3)*(30)^2 0.7*(1/3)*30*500.095
A的Beta0.075/0.114440.83
B与市场的协方差Cov[rB,(2/3)rA (1/3)rB](1/3)Var(rB) (2/3)Cov[rA,rB]
(1/3)*(50)^2 0.7*(2/3)*30*500.1533
B的Beta0.075/0.114441.34
A的残差A的方差-ABeta的平方*市场方差0.09-0.83^2*0.114440.01114
B的残差B的方差-BBeta的平方*市场方差0.25-1.34^2*0.114440.04456
11ABeta*市场风险溢价
因此市场风险溢价11/0.8313.25