eviews普通最小二乘回归操作步骤
ecm模型eviews操作步骤？
ecm模型eviews操作步骤？
首先：观察它们的时序图，如果它们之间具有稳定的相关关系，可能存在协整关系。
其次：建立回归模型（回归模型不会差分序列，用原始序列的对数），然后对回归残差进行单位根检验，如果残差平稳说明具有协整关系，表明具有长期均衡关系。
再次，建立误差修正模型，是为了反映短期波动。用对数原始序列的差分序列和上面回归得到的误差序列进行回归，就是所谓的ECM模型。
eviews回归分析结果怎么看？
1、参数显著性检验t检验对应的Prob，若小于0.05则参数的显著性检验通过，再看R方，越接近1，拟合优度越高；F的P值，小于0.05的话模型才显著，DW用来检验残差序列的相关性的，在2的附近，说明残差序列不相关。
2、标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的，越小越稳定，解释变量的估计值的T值是用于检验系数是否为零的，若值大于临界值则可靠。
估计值的显著性概率值（prob)都小于5%水平，说明系数是显著的。R方是表示回归的拟合程度，越接近1说明拟合得越完美。调整的R方是随着变量的增加，对增加的变量进行的“惩罚”。
D-W值是衡量回归残差是否序列自相关，如果严重偏离2，则认为存在序列相关问题。F统计值是衡量回归方程整体显著性的假设检验，越大越显著。
eviews模型拟合图怎么操作？
打开电脑，打开Excel，创建新的数据电子表格。
2、将电子表格数据导入eviews，点击ok。
3、在系统弹出窗口中输入“cor?coilfuture?dow?shindex?nagas?opec?ueurope?urmb”。
4、打开“菜单”-“graph”，在对话框中输入序列名称“coilfuture”，点击“OK”。
5、进入“test type”，点击“test”-“intercept”，设置参数。
6、点击ok即可。
ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。